Bonjour,

J’ai réalisé une régression multiple sur des données du capital investissement américain à partir du logiciel Gretl par la méthode des MCO.


Voici le lien permettant d'accéder au graphique de la variable à expliquée :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=366161Graphiquecapitalinvestissementcouleur.jpg


Lien du graphique valeurs observés et valeurs ajustés (après modèlisation)  :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=476455Graphiqueobservetajust.jpg


Lien résultats du modèles (coefficients, t de student, p critique) :

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=951580Rsultatsdumodle.jpg


Le fait est que je pense que ma série semble est être non stationnaire avec une grande rupture correspondant à la bulle spéculative des valeurs internet pour la période (1998 Q4 à 2001 Q2 avec , Q=trimestre) et une petite rupture pour la période (2008 Q2 à 2010 Q2) correspondant à la crise des subprimes.


La question que je me pose est : puis-je réaliser une régression multiple avec le logiciel Gretl en utilisant la méthode des MCO avec ma variable à expliquée non transformée ou dois-je effectuer une transformation de ma variable ou encore faire un test de racine unitaire ?

En d'autres termes, réaliser une régression multiple à partir de ma variable non transformée entraine t-il des résultats biaisés ?

Vous remerciant par avance

Bien cordialement

Econometricstudent