291     WIDTH = 100%        /* <------ la ligne problématique est là*/
              -
              22
              76
ERREUR 22-322: Erreur de syntaxe ; syntaxe requise : une chaîne entre guillemets, BODYSIZE,
               BORDERWIDTH, BOTTOMMARGIN, CELLPADDING, CELLSPACING, CONTENTSIZE, FILLRULEWIDTH,
               FONT_SIZE, FRAMEBORDERWIDTH, FRAMESPACING, INDENT, LEFTMARGIN, LINESTYLE,
               LINETHICKNESS, MARKERSIZE, OFFSET, OUTPUTHEIGHT, OUTPUTWIDTH, OVERHANGFACTOR,
               RIGHTMARGIN, THRESHOLD, TOPMARGIN, TRANSPARENCY.

ERREUR 76-322: Erreur de syntaxe ; l'instruction sera ignorée.

Marche pas !

Par contre ça fait des machins bizarres sur la sortie html (des surbrillances)...

En fait c'est bien pratique ce truc la ! (c'est comme les blagues à retardement lol)

Rien à dire, c'est la classe..
CH

Bonjour!

Je profite de ce post pour poser une petite question!
Voila je souhaite estimer une Value at Risk sous SAS avec les modèles GARCH, EGARCH, TGARCH et TARCH. J'aurais voulu savoir si quelqu'un
disposait du code SAS et pouvait me le communiquer! Ca me permettrait d'avancer!

Merci d'avance!
Sakha.

Bonjour à tous.
Je voudrais demander si quelqu'un a des astuces pour m'aider à débloquer mon problème?
Je voudrais programmer les tests de racines unitaires sur panel hétérogènes sur SAS.
  Je cherche la procédure de test de racine unitaire de Im, Pesaran et Shin (1997, 2002 et 2003)   sous SAS:
-Calcul de tbar;
-calcul de Ztbar;
-calcul de Wtbar.

Sachant que je travaille sur des panels non cylindrés. J'ai 41 pays que j'ai classé en trois groupes (ind= n =1,2 et 3, 9 variables la période va de 1985 à 2005.
on peut aussi considérer (ident=n=1,2,...41) mais comme je veux faire la comparaison entre groupe de pays, préfère considérer la dimension individuelle groupe ou lieu de pays.
Merci de m'aider car je suis bloqué.
J'ai le programme avec Matlab 7 mais comme je n'ai jamais utilisé ce logiciel, je préfère ne pas s'aventurer.
Merci d'avance de votre aide.

bonjour,

- Apparemment vous avez des données sur une vingtaine d'années. Avec T=20 il n'est pas besoin de chercher une procédure très sophistiquée de recherche du retard maximal : fixez p_max=4, c'est déjà beaucoup. Ensuite, il faut surtout trouver le p_optimal pour chaque pays. Sur ce point, on sait que les conséquences sont plus graves si on sous-estime la vraie valeur du processus autorégressif (la size du test est affectée. Selon IPS elle file vers zéro) que si on le sur-estime (cela affecte plus la puissance du test). Heureusement, si vous employez pour la recherche du p_optimal un critère usuel comme Akaike ou Schwarz, la probabilité de sous-estimer est (asymptotiquement) nulle alors que la probabilité de surestimer n'est pas nulle avec AIC. Donc employez par exemple AIC, et si vous acceptez la nulle, vérifier avec BIC que la même conclusion est obtenue (puisqu'on peut donc espérer que la puissance avec BIC soit plus grande).

- ensuite, il semble que vous ayez des tailles T d'échantillons qui diffèrent entre les pays. Par ailleurs, il n'y a aucune raison a priori de supposer que les résidus de vos équations de Dickey-Fuller soient indépendants (ce qui reviendrait à p_optimal=1) dans le paragraphe précédent (attention, je note p_optimal l'ordre du modèle autorégressif, ce qui signifie que l'ordre de l'écriture de DF est p_optimal-1). Dans ce cas, vous n'avez aucun résultat à distance fini de la statistique IPS...rassurez-vous, c'est le cas évidemment le plus courant. Donc je vous rappelle brièvement la logique de IPS : à N (nombre d'individus donné i=1,...,N), vous faites tendre T(i) vers l'infini. Du coup votre stat ADF obtenue sur le ième pays possède la même distribution (asymptotique) que la stat DF : le fait d'avoir "augmenté" la régression par des retards n'affecte pas la distribution de tau(mu) ou tau(t). On sait toutefois que pour de faibles tailles d'échantillons les espérance et variance de tau() décalent sensiblement de leurs valeurs asymptotiques : en clair il est préférable de centrer et de réduire la stat tau() en utilisant les valeurs E(i,T(i)) et V(i,T(i)) obtenues par simulation pour diverses valeurs de T(i) (pour tau(mu), voir par exemple la table 1 de l'article de IPS). Donc, vous définissez pour chaque pays t(i)=(tau(i)-E(i))/sqrt(V(i)). Maintenant, vous faites tendre N vers l'infini, du coup comme vos stat t(i) sont iid (rappel : par hypothèse les résidus des écritures de DF ou ADF sont iid), un théorême central-limite vous assure une convergence a la vitesse usuelle vers une gaussienne centrée-réduite. Au total, sous H0 (H0:égalité à l'unité de tous les coefficients des niveaux retardés), vous avez  (somme des t(i))/sqrt(N) qui va converger vers une gausienne centrée-réduite.
Maintenant, IPS propose également une amélioration. L'idée est que les valeurs E(i,T(i)) et V(i,T(i)) du paragraphe précédent ne sont pas les meileures sur échantillons finis : le nombre d'augmentations utilisé dans la régression ADF pour chaque individu va introduire un décalage avec la valeur asymptotique du test DF. Du coup IPS offre des valeurs E(i,p(i),T(i)) qui vont dépendre du nombre d'observations mais aussi du nombre d'augmentations p(i). Ici, on calcule la stat tbar comme moyenne des tau(i) sur les N individus. Enfin on centre tbar sur la moyenne des E(i,p(i),T(i)) et on la réduit en divisant par sqrt(moyenne des V(i,p(i),T(i)). Le résultat suit, sous H0, une normale centrée-réduite. D'après IPS cette version de la stat est nettement préférable à la précédente (qui ne tient pas compte de p(i)), cela apparemment répond à votre 3ième question.
- une hypothèse forte est l'indépendance des résidus des diverses régresions ADF entre eux. C'est notamment l'objet des tests dits de seconde génération que de prendre en compte cet aspect. Regardez par exemple Pesaran,2007, "A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence", Journal of Applied Econometrics 22, 265-312. ça complique un peu l'estimation sous SAS mais reste faisable assez facilement avec une étape data et des appel à proc reg. Jetez aussi un coup d'oeil à l'excellent papier "Une synthèse des tests de racine unitaire sur données de panel" de Christophe Hurlin et Valérie Mignon dans Economie et Prévision, 2005, 253-294.

J'espère que cela vous aide

Dernière modification par esa_gc (08-07-2008 10:25:39)

Bjr je voudrais savoir SVP la méthode la plus simple permettant d'avoir simultanément les critères de sélection du retard optimal avec Eviews ( critère AIC, SCH, Fisher)