Bonjour,

Désolé de ne pas avoir été clair ,je vais essayer de m'expliquer. Y a t'il une valeur d'erreur standard au dela ou au dessa de laquelle les paramètres générés ne son pas statistiquement acceptable.

merci

Xavier

merci Katia,

ton explication m'est très claire cependant j'utilise R avec la fonction fitdistr pour avoir ces valeurs et je ne sait pas comment trouver cet IC. Je sais seulement que la méthode utilisé par l'algorithme est la méthode du maximum de vraisemblance. Peu être que cette méthode se suffit à elle même et que les valeurs sont significativement les plus proche des valeurs théoriques mais je n'est aucune certitudes (est j'aimerai en avoir afin d'utiliser cette méthode).

merci,

Xavier

Bonsoir,

Si je comprends bien, tu es entrain de faire de la statistique et non de l'économétrie. En fait, tu as fait une estimation de  la variance et de la moyenne par maximum de vraisemblance.

Si c'est ce que tu as fait, la question de savoir si tes estimateurs sont acceptables ou pas ne se pose pas car tu as juste fait une estimation. Tu n'es pas entrain de faire un test. Par ailleurs, même si tu utilises l'intervalle de confiance, la seule interpretation que tu as  est celle-ci: A alpha pour cent, je suis sûr que mon estimateur est compris entre les valeurs bornes de mon intervalle.

Alors, quand se pose la question de savoir si la valeur que tu as trouvée est acceptable ou pas? Par ex, supposons qu'un expert ou ton prof ou en tout cas une personne ressource, voire la théorie dise que ta moyenne doit être égale à 5. A ce moment, tu pourrais te demander si l'estimateur que tu as trouvé est un bon estimateur de la moyenne (qui théoriquement doit être 5). Tu peux ainsi encore utiliser , l'intervalle de confiance ou les p-valeurs.

Si par contre tu fais de l'économétrie, alors la question que l'on se pose souvent est de savoir si ton estimateur est statistiquement significatif ce qui veut dire que l'on le compare à 0 (au lieu de 5).

Je ne sais si tu vois la différence. Si tu fais juste une estimation (au sens purement statistique du terme) alors l'estimateur de la moyenne que tu as est non biaisé, efficace et convergent. Celui de la variance est biaisé mais convergent quand meme!

Enfin, sous R, je pense que le package MaxLik peut t'aider..

Dernière modification par donoeg (28-04-2011 18:22:31)