Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Vous êtes sur le forum du master ESA !

Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... est ici :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/

#1 20-05-2009 20:26:26

skti
membre extérieur
Date d'inscription: 20-05-2009
Messages: 1

Test d'homogénéité sur données de panel

Salut,
je suis étudiant en année de DEA, je cherche à comprendre la procédure de test d'homogénéité sur données de panel. je veux utiliser des données de panel, mais selon ce que j'ai lu (cours de christophe Hurlin) je dois procéder d'abord par un test d'homogénéité.j'aimerais savoir comment tester l'hypothèse de panel avec le logiciel stata surtout les commandes. C.Hurlin a illustré à partir d'un logiciel que je n'ai pas et que je ne maîtrise pas d'ailleurs.
Merci d'avance pour votre aide.

Dernière modification par skti (21-05-2009 04:24:57)

Hors ligne

 

#2 06-11-2010 09:01:30

tinancess
membre extérieur
Date d'inscription: 06-11-2010
Messages: 5

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

voici les commandes d'exécution sur stata. mais prend soin de remplacer T, K et N par les nombres de ton modèle puis les variables par celles de ton modèle:
/****test de poolabilite ou d'homogeneité****
* Calcul de SCR1 non contraint: Estimation équation par équation
set more off
local SCR1=0
scalar N=42
scalar T=12
scalar K=8
forvalues i=1/42 {
    qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij if individu==`i'
local SCR1=`SCR1'+e(rss)
    }
di `SCR1'

* Calcul de SCR1C contraint: Estimation sur le modèle empilé
    qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij

local SCR1C=e(rss)
di `SCR1C'

*Calcul de la statistique de Fisher F1 N=42 T=12 K=8
local F1=((`SCR1C'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*(K+1))
*La P_value de F1
di "dof1 = " (N-1)*(K+1) "  dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF1=Ftail((K+1)*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F1')

* Calcul de SCR1CP: estimation du modèle à effets individuels
xtreg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij,fe

local SCR1CP=e(rss)
di `SCR1CP'
*Calcul de la statistique de Fisher F2
local F2=((`SCR1CP'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*K)

*La P_value de F2
di "dof1 = " K*(N-1) "  dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF2=Ftail(K*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F2')

*Calcul de la statistique de Fisher F3
local F3=(`SCR1C'-`SCR1CP')*(N*(T-1)-K)/(`SCR1CP'*(N-1))

*La P_value de F3
di "dof1 = " (N-1) "  dof2 = " (N*(T-1)-K)
local PVF3=Ftail((N-1),(N*(T-1)-K),`F3')

*Affichage des résultats
di in y " SCR1 = " in gr `SCR1'
di in y " SCR1C = " in gr `SCR1C'
di in y " SCR1CP = " in gr `SCR1CP'

di in y "F1 = " in gr `F1'
di in y "F2 = " in gr `F2'
di in y "F3 = " in gr `F3'

di in y "PvalF1 = " in gr `PVF1'
di in y "PvalF2 = " in gr `PVF2'
di in y "PvalF3 = " in gr `PVF3'

****pour l'interprétation des p-value obtenu voir cours Hurlin, chap1.
assure toi que ta période T est supérieur au nombre de variables K.

Dernière modification par tinancess (06-11-2010 09:03:52)

Hors ligne

 

#3 27-11-2010 11:26:56

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

et sous eviews comment faire svp !!

Hors ligne

 

#4 27-11-2010 17:02:48

esa_ch
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 1268

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Un exemple sous eviews

' ==================================
' == Tests de Spécification de Hisao (1986) ===
' ==================================
' Purpose : Tests de Spécification de Hsiao (1986)
' @ February 2004
'------------------------------------------------------------------------------------------------------

scalar r2sum=0
for %i _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _10 _11 _12 _13 _14 _15 _16 _17
        '-----------------------------------------------
        ' --- Regressions Individuelles ----
        '-----------------------------------------------
        equation eqindi.ls srt%i c u%i p%i
        scalar r2sum=r2sum+@ssr
next %i


'----------------------------------------------
'--- Estimation Modèle Pooled ---
'----------------------------------------------
panel.ls srt? u? p?
scalar r2pooled=panel.@ssr
scalar Kreg=panel.@ncoef    -1

'---------------------------------------
'--- Estimation Modèle EI ---
'---------------------------------------
panel.ls(f) srt? u? p?
scalar r2EI=panel.@ssr
scalar Nnobs=panel.@ncross   
scalar Tnobs=panel.@regobs/panel.@ncross   

'---------------------------------------
'--- Statistiques de Test  ----
'---------------------------------------
scalar F1=(r2pooled-R2sum)/r2sum/((Nnobs-1)*(Kreg+1))*(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1))
scalar F2=(r2ei-R2sum)/r2sum/((Nnobs-1)*Kreg)*(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1))
scalar F3=(r2pooled-r2ei)/r2ei/(Nnobs-1)*(Nnobs*(Tnobs-1)-Kreg)

'---------------------
'--- Pvalues ---
'---------------------
scalar pvalueF1=@fdist(F1,((Nnobs-1)*(Kreg+1)),(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1)))
scalar pvalueF2=@fdist(F2,((Nnobs-1)*Kreg),(Nnobs*Tnobs-Nnobs*(Kreg+1)))
scalar pvalueF3=@fdist(F3,(Nnobs-1),(Nnobs*(Tnobs-1)-Kreg))

Hors ligne

 

#5 27-11-2010 23:03:15

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

merci esa ,et si je comprends bien je dois passer par la programmation ,y a pas un moyen de le faire directement !!et ce programme je peux l'appliquer même avec un panel dynamique ?,

merci

Hors ligne

 

#6 01-03-2011 22:36:25

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

sltttttt
voilà j'ai appliquer exactement comme décris le test de hsiao sous stata mais j'ai cette erreur qui s'affiche

program error:  code follows on the same line as open brace
r(198);
j'ai vraiment essayé de remédier à ça mais j'ai pas su,svp est ce que quelqu'un peut m'aider

Hors ligne

 

#7 14-05-2012 15:19:26

vorobichek
membre extérieur
Date d'inscription: 14-05-2012
Messages: 5

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour tout le monde. Moi aussi, j'ai besoin d'effectuer ce test. Peut-être avez vous un programme pour RATS?

Sinon ma version d'EViews est 7.1, je n'arrive pas a tourner le programme. En cachant la case "version 4", le programme est bloqué au niveau d'estimation modèle de pool.


Si j'ai bien compris, le programme se fait sur les séries normales (non empilées). J'ai 10 pays et 2 variables sous la forme: variable_pays. Dans la boucle de début je remplace les 17 chiffres par les noms de mes 10 pays.  Puis je remplace  srt, u, p par mes deux variables. Ou est la faute?

Merci beaucoup à l'avance.

Hors ligne

 

#8 19-05-2012 11:51:55

fofo
membre extérieur
Date d'inscription: 19-05-2012
Messages: 2

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Change d'Eviews. Essaie sur R ou Stata .. Le Eviews 7 a de serieux buggs  ! !

Hors ligne

 

#9 19-05-2012 12:11:25

Max16
membre extérieur
Lieu: Algérie
Date d'inscription: 03-12-2011
Messages: 25

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Je vote pour R aussi, avec les packages qu'il faut (gratuit à telecharger), ça devrait faire le boulot.

Hors ligne

 

#10 06-07-2012 14:13:26

vorobichek
membre extérieur
Date d'inscription: 14-05-2012
Messages: 5

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour tout le monde,

merci pour vos conseils.

je reviens vous embêter encore une fois pour le test de spécification.

Si on prend en compte dans le test les effets fixes temporels, les formules des statistiques calculées doivent changer? Connaissez vous les formules? J'essaye de trouver le texte d'Hsiao par rapport à ce test, mais sans résultat. Sur IDEAS il n'y a ni WP, ni article avec le titre correspondant.

Je vous serai très reconnaissante, si vous m'aider.

Hors ligne

 

#11 03-08-2012 10:31:07

leomick
membre extérieur
Date d'inscription: 03-08-2012
Messages: 1

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour,
Tout d'abord , je me présente: je suis étudiant en Master 2 en économie appliquée à la finance et à  l'énergie. Je travaille actuellement sur un papier scientifique où j'étudie la production d'un secteur d'activités de 21 sociétés avec 5 variables explicatives sur 12 périodes. Du coup, c'est bien un panel qui se profile pour mon analyse. J'utilise présentement Eviews5 où j'ai essayé de faire tourner le programme cité plus haut et que Monsieur Hurlin a rédigé mais j'ai des codes d'erreurs (quand j'essaye sur ma base de données, il me met des codes d'erreurs, et quand je la teste sur le fichier d'Hurlin, il requiert la variable srt qui en effet est classé par srt_i pour chaque i individu).
J'aimerais donc savoir si c'était à cause de la version de Eviews et s'il y avait une autre méthode pour tester l'homogénéité?
Bien cordialement.
Leomick

Hors ligne

 

#12 03-08-2012 15:16:50

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour,

j'ai une préoccupation s'il vous plait, j'ai trouvé une droite de régression que j'ai un peu du mal à interpréter l'un des coefficient d'une variable.

la droite est y = 339,49 - 122,61 * maritale - 13,86 revenu + le terme d'erreur. j'ai effectué la régression dans stata.

en effet la variable maritale est une binaire, elle prend la valeur 0 = personne célibataire et 1 = personne en couple. j'ai du mal pour l'interprétation.

lorsque je calcule l'exponentielle de -122.61 moins 1 afin de trouver la variation de y lorsque l'individu passe de 0 à 1 ( célibataire à couple), je trouve -1 et je ne comprend pas.

si quelqu'un peut m'éclairer.

merci.

Hors ligne

 

#13 07-08-2012 08:21:01

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 409

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Je ne comprends pas bien votre calcul exp(-122.61)-1 ? En tout cas, comme maritale est binaire, évitez de dériver par rapport à cette variable et utilisez le calcul direct  :  si en moyenne le terme d'erreur est nul, E (erreur)=0, alors pour un célibataire, E(y)= 339.49-13.86 revenu, et pour un couple, E(y)= 339.49-122.61 -13.86 revenu. Ainsi, en moyenne, l'impact du changement de statut marital sur y est simplement de -122.61

Hors ligne

 

#14 08-08-2012 12:22:12

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

bonjour,
le chiffre -122,61 est obtenu suite à une régression, en effet comme il était difficile de trouver des coefficients significatif, j'ai effectué plusieurs régression en éliminant chaque fois la p-valeur qui avait le coefficient le plus élevé. et au final j'ai obtenu: y = 339,49 - 122,61 * maritale - 13,86 * revenu +5,46 * revenuconj, avec un R² de 0,2825. seul le revenuconj n'est pas significatif au seuil de 10%.

je ne comprend pas bien l'explication que vous avez donné.

merci d'avance

Hors ligne

 

#15 15-02-2013 10:21:40

GeoDauphine
membre extérieur
Date d'inscription: 15-02-2013
Messages: 3

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour à tous,

Je viens d'utiliser le Test de Hsiao sur Stata grâce à tinancess, merci beaucoup...!!!

Par contre, il me semble qu'il y a une erreur qui change complètement les résultats :

Pour la P-value 3, le code donné c'est

*Calcul de la statistique de Fisher F3
local F3=(`SCR1C'-`SCR1CP')*(N*(T-1)-K)/(`SCR1CP'*(N-1))

*La P_value de F3
di "dof1 = " (N-1) "  dof2 = " (N*(T-1)-K)
local PVF3=Ftail((N-1),(N*(T-1)-K),`F3')

Mais dans le Chap. 1 de Hurlin, les degrés de libertés sont (N-1)K et N(T-1)-K. Il manque donc un K au numérateur de "local F3", dans "dof1" et dans "local PVF3". On obtient ça avec la correction :
*Calcul de la statistique de Fisher F3
local F3=(`SCR1C'-`SCR1CP')*(N*(T-1)-K)/(`SCR1CP'*(N-1)*K)

*La P_value de F3
di "dof1 = " (N-1)*K "  dof2 = " (N*(T-1)-K)
local PVF3=Ftail((N-1)*K,(N*(T-1)-K),`F3')

Je suis très loin d'être un expert, donc si quelqu'un pouvait confirmer...! :-)

Merci à tous!

Hors ligne

 

#16 15-02-2013 10:23:30

GeoDauphine
membre extérieur
Date d'inscription: 15-02-2013
Messages: 3

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

GeoDauphine a écrit:

Il manque donc un K au numérateur de "local F3"

Je voulais dire dénominateur...!!!

Hors ligne

 

#17 05-03-2013 14:03:56

Cédric
membre extérieur
Date d'inscription: 05-03-2013
Messages: 5

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour à tous,
je veux comprendre certaines notions.
0° Qu'est qu'un biais de simultanéité?
1° Quelles sont les conséquences du biais de simultanéité ? Quelles sont les
solutions ?
2° Quelle est l’utilité du filtre de Hodrick-Prescott ?
3° Quels sont les grands principes de l’approche hypothético-déductive?
4° Comment tester la pertinence de la forme fonctionnelle ?
5° Quelles sont les méthodes de décomposition cycle tendance ?
6° Que représente le test de restriction de facteurs communs (COMFAC) ?
7° Qu'est qu'un échantillon censuré?
8° Quelles sont les conséquences de la présence de la variable endogène retardée dans un
modèle de séries temporelles et dans un modèle sur données de panel?
9° Qu'est que la correction de Cochrane-Orcutt?
10° Qu'est que le test d’orthogonalité de Nakamura et Nakamura?

je vous prie de ne pas m'en vouloir car vraiment ce sont des questions qui me font réfléchir depuis trois mois et surtout que je les ai posées comme si c'était une épreuve d'examen. j'ai eu à lire des livres mais il me reste certains éclaircissements pour mieux appréhender les notions. j'ai numéroté les questions pour qu'en voulant m'apporter de solution vous utilisez les numéros surtout que vous n'êtes pas censé avoir la réponse à toutes mes questions. Pour cela n'hésitez pas à me donner votre avis même si c'est une question qui vous semble abordable. Merci à vous.

Hors ligne

 

#18 06-05-2013 14:45:41

oliver07
membre extérieur
Date d'inscription: 06-05-2013
Messages: 1

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour à tous,
J'aimerai faire la version robuste du test d'Haussmann sur STATA 11 avec les données de panel "non équilibré". Pouvez-vous m'aider en me donnant la "commande" que je dois appliquer pour ce test.Merci d'avance!!!!

Hors ligne

 

#19 19-02-2015 10:58:51

aboubacar
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2015
Messages: 1

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour à tous,
j'ai essayé de faire le test d'homogeneité avec la procédure donnée par tinancess, quand exécute la commande suivante:
forvalues i=1/42 {
    qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij if individu==`i'
local SCR1=`SCR1'+e(rss)
    }
di `SCR1' ,voici l'erreur que sa m'affiche "unknown function +e()".svp à l'aide.merci d'avance!!!

Hors ligne

 

#20 18-07-2015 16:56:12

kenza
membre extérieur
Date d'inscription: 18-07-2015
Messages: 1

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

hello there , when I applied the test of Hsiao(1986) in STATA13 , I found an error that is " variable lnxijt not found
r(111);
where is the problem , I have a mistake ,where is it , I need your help , thannks in advance

Hors ligne

 

#21 30-07-2015 08:20:59

Clairant
membre extérieur
Date d'inscription: 30-07-2015
Messages: 23

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour Skti,
je pense que tu peux utiliser la commande paneltest directement dans Stata afin d'effectuer ce test et en obtenant aussi les statistiques proposées par Christophe Hurlin dans son cours.
je vais te joindre certains fichiers ado après tu suis la procédure suivante.
Dans un premier temps : Copier ces fichiers dans ton ado, base et les programmes commançant par p.
Dans un second temps, taper la commande "paneltest  sb di lvte lrt  dem pol2 idp dm, i( code) j( year) "
En réalité la syntaxe est la suivante : paneltest var_dependante list_var_independantes, i(panel variable) j(time variable)

Hors ligne

 

#22 13-09-2018 09:20:25

wided
membre extérieur
Date d'inscription: 13-09-2018
Messages: 1

Re: Test d'homogénéité sur données de panel

Bonjour tout le monde,
Svp il n'y a pas un moyen de faire le test s

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson