Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Vous êtes sur le forum du master ESA !

Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... est ici :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/

#1 30-04-2007 15:44:00

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

GMM et ITGMM

Bonjour à tous !

J'ai un petit problème pour estimer un logit ( ou probit ).

En fait j'ai fait un test d'heteroscedasticité ( white et breusch) où je rejette H0, donc : heteroscedasticité.


Code:

                            Test d'hétéroscédasticité

Équation        Test               Statistique     DF    Pr > Khi 2    Variables

AC             White's Test             50.32     34        0.0353    Cross of all vars
               Breusch-Pagan            14.60      6        0.0236    1, PRICE, NBATH,FIREPL, AGE,SQFT, W_AC

En suite, j'ai regardé un GRAND nombre de publications où ils parlent de GMM.
Donc je décide d'estimer mon modèle avec la Méthode des moments généralisés, en utilisant la PROC MODEL de SAS.

Code:

proc model data=fichier;
    endogenous AC;
       exogenous PRICE NBATH FIREPL AGE SQFT W_AC ;
      AC = 1/( 1 + exp(- a0 - a1*PRICE - a2*NBATH - a3*FIREPL - a4*AGE - a5*SQFT - a6*W_AC) ); 
   fit AC / gmm ; 
   instruments PRICE NBATH FIREPL AGE SQFT W_AC ;
   run;

Je voudrais savoir si c'est un bon choix la GMM en présence d'heteroscedasticité? Et si j'ai bien utiliser la proc modele ?

Et finalement, est ce qu'il est mieux d'utiliser ' ITERATIVE GMM ' ? et comment on fait dans le cas d'un probit ? En gros si je veux écrire dans la proc modele l'équation ' AC = Probit( PRICE NBATH FIREPL AGE SQFT W_AC ) ' ?

ITGMM :

Code:

proc model data=fichier;
    endogenous AC;
       exogenous PRICE NBATH FIREPL AGE SQFT W_AC ;
    parms a0 0 a1 0.1 a2 0.1 a3 0.1 a4 0.1 a5 0.1 a6 0 ; 
      AC = 1/( 1 + exp(- a0 - a1*PRICE - a2*NBATH - a3*FIREPL - a4*AGE - a5*SQFT - a6*W_AC) ); 
   fit AC / itgmm kernel=parzen; 
   instruments PRICE NBATH FIREPL AGE SQFT W_AC ;
   run;

Bon je ne vous cacherais pas que c'est urgent lol, avis aux âmes charitables !!! http://forum.psgteam.info/style_emoticons/default/help.gif

Hors ligne

 

#2 30-04-2007 20:23:58

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5795
Site web

Re: GMM et ITGMM

http://forum.psgteam.info/style_emoticons/default/help.gif

marrant ce smiley !

et qui provient du forum des fans du PSG (moins drôle) .........................................................................................................http://img207.imageshack.us/img207/4031/bfnewts5.gif

cordialement

SR (qui ne répond pas à la question posée...)

Hors ligne

 

#3 30-04-2007 21:15:15

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: GMM et ITGMM

Nooon c'est sur Google image !! lol
PSG ? C'est une équipe de foot ça ? c'est quel championnat déjà...?..Ligue senior d'Ouzbékistan ?..j'espère qu'on les reverra en ligue 1 un de ces 4...

Sinon pour la question je viens de me rendre compte que le problème est beaucoup plus complexe: modèle : P[ y = 1 ] = F( (I-rW)^-1 * Xb ) et non pas P[ y = 1 ] = F( Xb + rWy)

X : des variables explicatives.
F : répartition de la loi normale.
W : matrice n x n.
r : un scalaire à estimer, b : un vecteur kx1 à estimer.

Je me croyais être tiré d'affaire...
Bon beh c'est repartie !! http://www.carolynbahm.com/famblog/images/tiny_icons/sumo.gif


Et puis là c'est avis au courageux !!!

Hors ligne

 

#4 30-04-2007 21:41:52

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5795
Site web

Re: GMM et ITGMM

c'est sur le site des fans du psg :
lien de l'image : http://forum.psgteam.info/style_emotico … t/help.gif

et si on remonte à la racine :

http://forum.psgteam.info

bon amusement !

cordialement

SR

Hors ligne

 

#5 30-04-2007 22:47:56

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: GMM et ITGMM

lolll ils ont gagné !!!!

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

[ Generated in 0.008 seconds, 8 queries executed ]