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#1 20-01-2009 00:34:59
- Ons EL GAIED
- membre extérieur
- Date d'inscription: 07-09-2008
- Messages: 7
logit sur données de panel
Bonsoir,
Je viens d'estimer un modèle sur logit sur données de panel (sous stata), cependant, j'ai trouvé une seule variable significative. J'aimerai savoir quels sont les étapes que je devrais suivre pour s'assurer de l'excatitude de mon estimation?
Y atil pas une possiblité pour pouvoir joindre le résultat de mon estimation?(image)
Merci
Hors ligne
#2 20-01-2009 06:49:23
Re: logit sur données de panel
pour l'image : mettez votre image en ligne sur un site comme ImageShack ou autre, notez le lien qui mène vers cette image et utilisez ensuite la balise IMG
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#3 20-01-2009 12:43:31
- Ons EL GAIED
- membre extérieur
- Date d'inscription: 07-09-2008
- Messages: 7
Re: logit sur données de panel
merci,
je viens d'uploader l'output. En voici le lien: http://profile.imageshack.us/user/ons14 … alevi0.png
Quelles sont les tests que je devrais effectuer sur stata pour s'assurer ke ma base est pooled et s'assurer de la significativité globale de mon modèle?
Merci,
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#5 21-01-2009 09:27:57
- Ons EL GAIED
- membre extérieur
- Date d'inscription: 07-09-2008
- Messages: 7
Re: logit sur données de panel
toujours pas de réponse:(
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#6 21-01-2009 20:02:35
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: logit sur données de panel
C'est à dire que je ne comprends pas bien votre problème. Vous posez la question de savoir si vous pouvez vous assurer de l'exactitude de votre estimation. De ce côté là, je ne pense pas qu'il y ait de problème : je ne connais pas bien STATA, mais on n'a pas de raison de douter qu'il y ait un problème dans l'estimation de ce type de modèle avec ce logiciel.
Apparemment l'estimation est bien obtenue sur données 'pooled' puisque STATA vous donne le nombre de groupes et des informations sur les effectifs de ces groupes.
Si votre question porte sur vos résultats, vous avez déjà vu l'essentiel: il n'y a qu'une variable significative aux seuils usuels de risque.
Le test de Wald qui s'intéresse à la nullité globale des coefficients permet de rejetter la nulle : au moins un des coef est non nul... ce qu'on savait déja. Bien sûr on préfère souvent avoir plus d'explicatives pertinentes, mais maintenant, c'est à vous de savoir si le fait que des variables n'expliquent pas un phénomène est un résultat intéressant ou pas.
Eventuellement regardez aussi l'échelle de vos différentes variables : le coefficient de mbs est affecté d'un facteur 10^-7. Peut être que des aspects numériques n'améliorent pas les choses.
Dernière modification par esa_gc (21-01-2009 20:10:11)
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#7 24-01-2009 11:38:46
- Ons EL GAIED
- membre extérieur
- Date d'inscription: 07-09-2008
- Messages: 7
Re: logit sur données de panel
merci bien pour votre réponse,
En ce qui concerne la variable mbs, j'ai utilisé dans l'ouput précédent des valeurs numériques (trés grandes) en millions de dollars. Pour atténuer cet effet, j'ai réestmé mon modèle en utilisant le logarithme népérien Ln (MBS), mais le coeficient est tj de l'ordre de 10^-7.
Dans un autre volet, j'aime bien vous préciser que les var primery et HPI sont des variables fixes par observation mais qui changent dans le temps Exple:
Banque1: HPI1 (2001)=100
HPI1 (2002)=200
HPI1 (2003)=220
Banque 2: HPI2 (2001)=100
HPI2 (2002)=200
HPI2 (2003)=220
Ceci pourrait étre la cause de la non significativité des autres variables autre ke le mbs, (estimation biaisée)?
Autre question, comment pourrait je tester la significativité globale de ce modèle (d'aprés mon output)?
merci infiniement
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