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#1 20-08-2017 20:13:31

DATO jeanne d'Arc
membre extérieur
Date d'inscription: 20-08-2017
Messages: 1

choix de modèle

bonjour
je voudrais solliciter votre aide. j'ai plusieurs modèles de panel dynamique estimés avec GMM en système. sur quel critère je peux choisir un d'entre eux. pour d'autres regressions, nous avons l'habitude d'utiliser le R-squared, AIC ,etc
merci, cordialement

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#2 09-10-2017 12:56:48

Clairant
membre extérieur
Date d'inscription: 30-07-2015
Messages: 23

Re: choix de modèle

Bonjour chère Jeanne,
Dis moi, ton sujet est encore d'actualité?

Si oui, je peux te dire de discriminer les modèles si possible avec le test de de validité des instruments de Sargan et Hansen. De plus, tu peux aussi vérifier le test d'autocorrélation d'ordre 2 pour chacun des modèles et retenir les modèles présentant des bonnes propriétés sur le plan statistique et économique.

Je pense aussi, qu'on utilise aussi le RMSE pour le choix du meilleur modèle. Regardes les papiers de Bruno (2005a, 2005b).   

Au plaisir.

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