Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée

mariouma · 16-12-2010 16:01:25

s'il vous est ce qu'il ya quelqu'un qui peut m'aider? j'utilise les codes MATLAB de l'article "Panel Smooth transition regression Model and an application to investment under crédit constraints de gonzalez, terascirta et Van Dijk (2004) écrits par Mr C.Hurlin, à la ligne 248 du code est écrits condini_last=parameter j'ai pas compris de quelle condition on parle? celle écrite à la ligne 128? merci s'il vous plait c'est urgent

esa_ch · 16-12-2010 20:37:04

Bonsoir,

Vous êtes dans la partie dévolue à la recherche du nombre "optimal" de régimes r. On part de r=1, et on incrémente r d'un pas de 1 tant que le test de "remaining non linearity" ne rejette pas la nulle. Cette ligne de code sert juste à stocker le vecteur de paramètres estimé comme condition initiale pouvant servir à l'optimisation de la fonction NLS à l'étape suivante (r+1). On peut donc choisir soit la condition initiale issue de la grille, soit la condition initiale issue de l'estimation du modèle à l'étape précédente. Dans le code, j'utilise la condition initiale déterminée par la grille, donc cette ligne ne doit pas vous bloquer.

Cordialement,

CH

Ludovic · 12-09-2014 22:04:14

Bonsoir!
SVP je souhaite obtenir les codes pour l'estimation d'un modèle (PSTR) de panel à seuil, à transition lisse, ainsi que les tests y afférents (test de linéarité) sur Matlab. J'espère aussi recevoir quelques consignes de base pour l'utilisation.
Merci d'avance.

lurince · 08-10-2015 18:58:10

Salut, SVP je souhaite avoir les codes pour l'estimation d'un modèle PSTR . quelqu'un peut-il m'aider? je vous remercie

Annonce

#1 16-12-2010 16:01:25

estimation PSTR

#2 16-12-2010 20:37:04

Re: estimation PSTR

#3 12-09-2014 22:04:14

Re: estimation PSTR

#4 08-10-2015 18:58:10

Re: estimation PSTR

Pied de page des forums