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#1 27-05-2015 01:14:44

aliaswane
membre extérieur
Date d'inscription: 27-05-2015
Messages: 4

estimation model var et vec

Bonsoir
j'aimerai savoir est ce possible d'estimer un model un VAR ou VEC avec des séries de données un peu courte. par exemple des séries de 20 observations. Merci

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#2 27-05-2015 01:17:48

aliaswane
membre extérieur
Date d'inscription: 27-05-2015
Messages: 4

Re: estimation model var et vec

Bonsoir
j'aimerai savoir est ce possible d'estimer un model un VAR ou VEC avec des séries de données un peu courte. par exemple des séries de 20 observations. Merci

Hors ligne

 

#3 27-05-2015 13:33:43

Adrien_Bey
Member
Lieu: the Complex Plane
Date d'inscription: 10-09-2012
Messages: 131
Site web

Re: estimation model var et vec

Dans l'absolu, c'est possible... Mais attention à la précision des estimateurs obtenus et aux risques du modèle d'aller dans le mur. 20 observations sont généralement très (très très très) peu.

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