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#1 13-05-2014 08:38:47
- Cédric
- membre extérieur
- Date d'inscription: 05-03-2013
- Messages: 5
Aidez moi s'il vous plaît
Je fais une modélisation et je veux faire le test suivant
H0 Yi = a + bXi + cZi + ηi
Ha Yi = d + fXi + gMi + µi
a b c d f g sont des coef
X Z M sont des variables explicatives différentes
Quel test vais-je utiliser?
Merci d'avance......
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#2 13-05-2014 09:29:48
- Adrien_Bey
- Member
- Lieu: the Complex Plane
- Date d'inscription: 10-09-2012
- Messages: 131
- Site web
Re: Aidez moi s'il vous plaît
Si je comprend bien, il s'agit de comparer deux modélisations différentes avec la même variable expliquée.
Pourquoi ne pas utiliser les critères de validation ? (Akaike, courbe Roc, R², etc... selon votre type de données).
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#3 13-05-2014 18:24:35
- gozgoz
- Member
- Date d'inscription: 03-09-2013
- Messages: 34
Re: Aidez moi s'il vous plaît
Salut Cédric,
si j'étais toi, je commencerais par comparer la variance des erreurs de mes 2 modèles et je retiendrais le modèle avec la variance la plus faible.
Ou sinon tu peux toujours estimer le modèle Yi = p + h*Xi + r*Mi + k*Zi + wi, et ensuite tester à l'aide d'un test LRT :
H0: Yi = p + h*Xi + r*Mi + k*Zi + wi (modèle non contraint)
vs
H1: Yi = p + h*Xi + r*Mi + wi (ou encore Yi = p + h*Xi + k*Zi + wi). (modèle contraint)
Pour réaliser ce test tu dois estimer tes 2 modèles (sous HO et H1) via le maximum de vraisemblance ( la plupart des logiciels(si je dis pas n'imp) le font).
Stat LRT : -2(Lc-Lnc)~Khi2(p) où p est le nombre de contraintes que tu as posé sur le modèle non contraint, ici 1 si t'es dans un cas univarié et Lc, Lnc la valeur des log-vraisemblances des modèles contraint et non contraint.
Après, c'est vrai que c'est pas exactement ce que tu veux tester mais bon si t'as de la chance il te conduira à choisir l'un où l'autre modèle... Et oui, la vie d'un économètre est faite de magouilles ^^
En espérant t'avoir été utile.
Bon courage
Dernière modification par gozgoz (13-05-2014 18:34:13)
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#4 15-05-2014 07:52:05
- Cédric
- membre extérieur
- Date d'inscription: 05-03-2013
- Messages: 5
Re: Aidez moi s'il vous plaît
Merci à vous cela m'aiderait.... Mais mon véritable souci est que selon mes lectures il existe un test précis qui permet de tester ces 2 hypothèses
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