Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans / Les panels sous matlab

RM · 14-02-2014 10:03:06

Bonjour,

Je souhaite effectuer une régression sur un modèle en panels à effets fixes sous Matlab. Est-ce que quelqu'un aurait un code déjà tout fait qui permettrait de faire cela ?

Adrien_Bey · 14-02-2014 13:08:23

Pour les codes Matlab (peu importe le sujet) je vais la plupart du temps voir sur le site de Kevin Sheppard. Il n'a pas de quoi faire directement une telle régression, mais a de quoi te permettre de la recoder à partir de la théorie.

Le code suivant peut aussi t'aider à faire ton propre code :

Code:

%% Classical estimation of the fixed effects panel data model 
%%
%%
function[coeff,COVb]=panFE(Y,X,T)
% Y and X stacked by cross-section; T is the time dimension
% Estimator for panel data with fixed effects (balanced panel) 
% coeff contains the estimator of the slope (slope) and the fixed effects (fe)
% COVb contains the estimated covariance matrix of the slope estimator
[NT,m] = size(Y);
[S,K]=size(X);
N=NT/T;
%within estimator
%build the matrix D
D=zeros(NT,N);
c=1;
for i=1:N,
D(c:T*i,i)=ones(T,1);
c=T*i+1;
end;
M=eye(NT)-D*inv(D'*D)*D';
b=inv(X'*M*X)*X'*M*Y;
a=inv(D'*D)*D'*(Y-X*b);
coeff.slope=b;
coeff.fe=a;
%compute the covariance matrix for the estimated coefficients
Xm=M*X;
Ym=M*Y;
res=Ym-Xm*b;
varres=(1/(NT-N-K))*res'*res;
COVb=varres*inv(X'*M*X);

esa_ch · 15-02-2014 08:38:30

Un autre code

% PURPOSE: Within Estimates
% -------------------------------------------------------
% Function : panel_effet(data,T), with unbalanced data
%
% Where:
% data : is a matrix which contains the panel data (Yit Xit)
% Yit : the dependant variable, size : vector (N*T,1)
% Xit : the regressor, size : matrix (N*T,K)
%
%--------------------------------------------------------------------------------------------------
%RETURNS:
%
% C Hurlin September 2011
% LEO, University of Orléans
%

function [res]=Within(data,T,N)

%-------------------------
%---- Balanced Sample ----
%-------------------------

Y=data(:,1);

X=data(:,2:end);

K=size(X,2);

balanced=1; % balanced=1 if the sample is balanced

if sum(sum(isnan(data)))>0 % Not Balanced Sample

disp(' '),disp(' WARNING: The sample is not balanced'),disp(' ')

balanced=0; % balanced=0 if the sample is not balanced

end

missing=sum(isnan(data)')'; % Location of Missing Values

%data_adj=data(missing==0,

sample=zeros(N*T,3); % Sample of Complete Data

sample(:,1)=ones(length(Y),1);sample(missing>0)=0; % Sample of Complete Data

balanced_indi=repmat((1:N),T,1);sample(:,2)=balanced_indi(; % Index of Individuals

sample(:,3)=repmat((1:T),1,N)'; % Index of Time

Xadj=X(sample(:,1)==1,; % Values of Xit on the Adjuted Sample

Yadj=Y(sample(:,1)==1,;

sampleAdj=sample(sample(:,1)==1,; % Adjusted Sample

NT=sum(sample(:,1)); % Total number of observations

% Centered Endogeneous Variable

Ycent=ones(size(Y))*NaN;

for i=1:N

Ycent((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i),=Y((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i))-mean(Y((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i)));

end

Ycent=Ycent(isfinite(Ycent));

y_cent=Ycent;

% Centered Explicative Variables X(i,t)

for k=1:K % Loop on the number of explicative variable

Ycent=ones(size(X(:,k)))*NaN;

for i=1:N

Ycent((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i),=X((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i),k)-mean(X((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i),k));

end

Ycent=Ycent(isfinite(Ycent));

x_cent(:,k)=Ycent; % Centered Vector of X

end

coef=x_cent\y_cent; % Estimated Coefficients Linear Model

% Fixed effects

ybar=zeros(N,1);

xbar=zeros(N,K);

for i=1:N

ybar(i)=mean(Y(sample(:,1)==1));

xbar(i,=mean(X((sample(:,1)==1)&(sample(:,2)==i),);

end

effet=ybar-xbar*coef;

% Statistic

e=y_cent-x_cent*coef;

rss=e'*e; % Sum of Squared Linear Model

var=inv(x_cent'*x_cent)*(rss/(length(y_cent)-N-K));

std_coef=sqrt(diag(var));

for i=1:K

Stat(i)=coef(i)/sqrt(var(i,i));

end

coef_tstat=[coef Stat'];

res.coef=coef;

res.std=std_coef;

res.individual_effects=effet;

res.tstat=Stat;

res.rss=rss;

res.coef_tstat=coef_tstat;

res.nobs=length(y_cent);

esa_ch · 15-02-2014 08:40:22

Note : le code matlab ne comprend pas les smiley... ce sont les expressions qui ont été remplacées bien sûr..

esa_sr · 15-02-2014 17:20:03

ESA_CH connait peut être mathlab mais il ne connait pas les balises BBCODE

(code)
je rentre mon code
(/code)

remplacer les parenthèses par des crochets ;-)

RM · 19-02-2014 14:16:34

Merci à tous je vais expérimenter ce que vous m'avez transmis et je reviendrai vers vous en cas de souci !

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#1 14-02-2014 10:03:06

Les panels sous matlab

#2 14-02-2014 13:08:23

Re: Les panels sous matlab

Code:

#3 15-02-2014 08:38:30

Re: Les panels sous matlab

#4 15-02-2014 08:40:22

Re: Les panels sous matlab

#5 15-02-2014 17:20:03

Re: Les panels sous matlab

#6 19-02-2014 14:16:34

Re: Les panels sous matlab

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