Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

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#1 15-08-2010 11:29:10

sali
membre extérieur
Date d'inscription: 26-03-2010
Messages: 13

tests de racine unitaire

Bjr les amis(es),
j'arrive pas à trouver une solution à ma question. quel test de racine unitaire faut il choisir, il y en a plusieurs. mé quel est le plus adéquat???

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#2 15-08-2010 12:24:25

sspdiddy
Member
Date d'inscription: 29-04-2009
Messages: 146

Re: tests de racine unitaire

bonjour,
Dickey fuller est bcp utilisé, mais on peut utiliser aussi Philippe perron (plus récent) réf.regis bourbonnais

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#3 16-08-2010 22:55:39

sali
membre extérieur
Date d'inscription: 26-03-2010
Messages: 13

Re: tests de racine unitaire

meme en panel on utilise ces deux tests???? jai une taille de l'échantillon un peu petite

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#4 17-08-2010 07:49:44

sspdiddy
Member
Date d'inscription: 29-04-2009
Messages: 146

Re: tests de racine unitaire

en panel la conception des tests est un peu différente,vous avez par exemple le test de levin et lin...(voir cours Christophe hurlin master esa)

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#5 17-08-2010 08:13:33

Katia
Member
Lieu: New York
Date d'inscription: 07-10-2008
Messages: 495

Re: tests de racine unitaire

Les tests de racine unitaire en panel n’est pas tout à fait la même chose que les tests de racine unitaire en séries temporelles.
Les statistiques des tests admettent pour loi asymptotique des lois normales quand on est dans le cas des données de panel, alors que pour les séries temporelles les statistiques de tests usuels possèdent des distributions asymptotiques non standard, et conditionnelles au modèle utilisé pour tester la racine unitaire.
La deuxième différence concerne l’hétérogénéité du modèle : la question à laquelle on doit répondre est si le modèle choisi est adapté pour tester la présence de racine unitaire sur plusieurs individus.
D’où les 2 générations de tests de racine unitaire en données de panel :
Tests 1ère génération: Indépendance entre individus
     1) Spécification homogène de la racine autorégressive sous H1 : Levin et Lin (1992-1993), Levin, Lin et Chu (2002), Harris et Tzavalis (1999)
     2) Spécification hétérogène de la racine autorégressive sous H1 : Im, Perasan et Shin (1997, 2002-2003), Maddala et Wu (1999), Choi (1999, 2001), Hadri (2000)
     3) Test séquentiel : Hénin, Jolivaldt et Nguyen (2001)
Tests 2ème génération : Dépendances entre individus
     1) Tests séparés sur composantes individuelle et commune : Bai et Ng (2001)
     2) Test unique sur séries en écart aux composantes communes
              • Modèle factoriel et analyse en composantes principales : Moon et Perron (2003), Phillips et Sul (2002)
              • Effets temporels et approche de type Elliott et al. (1996) : Choi (2002)
     3) Approche CIPS : Perasan (2003)

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#6 17-08-2010 10:37:34

sspdiddy
Member
Date d'inscription: 29-04-2009
Messages: 146

Re: tests de racine unitaire

waoouh sali t es bien servi...lol

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#7 19-08-2010 00:18:42

sali
membre extérieur
Date d'inscription: 26-03-2010
Messages: 13

Re: tests de racine unitaire

merci bien katia. le domaine des données de panel est nouveau pour moi. je travaille mon mémoire de master et je dois tester un modèle économétrique utilisat ces données là. j'ai lu sur ce truc mé il reste tjrs flou. jé sé pas par koi commncer. par quel test commencer et comment faire la régression en utilisant ces données. je consulte même les guides des deux logiciels avec lesquels je travaille eviews et gretl.

si t'as un peu de temps katia, je serais très reconnaissante pour ton aide. même une simple orientation
merci bcp

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#8 21-09-2010 15:29:36

Zara
membre extérieur
Date d'inscription: 19-09-2010
Messages: 4

Re: tests de racine unitaire

Bonjour
J'ai testé la présence d'une racine unitaire dans un panel de taux de change réels (vérifier la PPA) de 23 pays (développés et émergents) s'étalant sur 34 années; j'ai utilisé le code du test de Levin Lin (sur Matlab) de la page de Mr Christophe Hurlin. j'ai considéré le modéle avec constante
selon la régle de décision je rejette l'hypothèse nulle de racine unitaire.
- est ce que cela signifie que j'accepte l'hypothèse de stationnarité (et donc PPA vérifiée) pour tous les individus du panel? ou seulement pour certains individus du panel?
- Dans ce cas le résultat est incohérent avec la plupart des travaux, surtout en cas des pays émérgents où H0 est souvent accéptée. est ce que je dois tester d'abord si mon panel est homogéne ou pas,  ç à d est ce que je peux appliquer le test de racine unitaire  à tout le panel ou est ce que je dois le découper en sous groupes homogènes d'abord ? je procède comment????

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#9 04-12-2010 13:05:20

économiste
membre extérieur
Date d'inscription: 13-10-2010
Messages: 4

Re: tests de racine unitaire

Bonjour,

Concernant les tests de racines unitaires, il est possible à partir des tests de Dickey et Fuller ou Phillips et Perron associés au test d'hypotèses jointes de discriminer entre les processus TS et DS en utilisant des stratégies de test. Je voudrais savoir, s'il est aussi possible de le faire avec d'autres tests comme les tests efficients (ERS, Ng-Perron...) ou de stationnarité (KPSS...)?

Aussi, pour le test de Dickey et Pantulla, est ce qu'il faut comparer les statistiques de test aux valeurs tabulées par Dickey et Fuller ou à un student classique?

Merci d'avance pour vos réponses

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#10 09-12-2010 14:19:26

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 418

Re: tests de racine unitaire

J'avoue ne pas connaitre de travaux sur ce thème (suite de tests permettant de choisir entre les versions avec constante ou avec constante et trend dans le cas des tests Ng-Perron et ERS). Faites comme tout le monde : vous ajustez les deux versions et, si les conclusions sont identiques, la question du choix de la bonne version est sans objet. Dans le cas contraire, où si vous voulez quand même choisir a priori, prenez la version la plus compatible avec l'évolution observée de la série traitée, notamment sous l'hypothèse alternative.
Pour Dickey-Pantula, la réponse est distribution de Dickey-Fuller (rappel : Dickey et Pantula renverse la démarche DF usuelle : dans celle-ci on teste pour la présence d'une racine et, si non rejetée, on teste pour la présence d'une deuxième. Avec Dickey-Pantula on commence par tester 2 racines avec en alternative une seule ou pas du tout (c'est la deuxième régression de DF, puis, si rejetée, on teste la présence d'une racine : c'est la première régression de DF).

Dernière modification par esa_gc (09-12-2010 14:19:51)

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#11 09-12-2010 22:01:04

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: tests de racine unitaire

bonjours
voilà je ss un débutante en donnée de panel et avec lesquelles je vais faire mon mémoire
ma question est la suivante ,vue que je cherche à faire de la cointégration avec donnée de panel ,et donc je dois tester la stationnarité des série ,je me demande est ce la même procédure qu'avec les série chronologique est ce que je dois tester la présence d'une saisonnalité et d'une tendance ?
je serai vraiment reconnaissante si j'obtiens une réponse

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#12 27-12-2010 22:01:36

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: tests de racine unitaire

euh juste une petite question !!
quand le résultat du test ADF conduit à refuser l'hypothèse nulle de non stationnarité ,mais on trouve que la tendance et la constante sont significatives ,comment remédier à ça svp ,bourbonnais n'a pas trop parler de ce cas dans son livre

merci

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#13 28-12-2010 18:41:45

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 418

Re: tests de racine unitaire

En quoi est-ce un problème? Vérifiez quand même car cela revient à mettre un trend déterministe quadratique dans le niveau de votre veriable. Vous pouvez alors obtenir des chose curieuse si vous utilisez votre équation pour faire des prévisions.

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#14 29-12-2010 23:47:21

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: tests de racine unitaire

esa_gc a écrit:

En quoi est-ce un problème? Vérifiez quand même car cela revient à mettre un trend déterministe quadratique dans le niveau de votre veriable. Vous pouvez alors obtenir des chose curieuse si vous utilisez votre équation pour faire des prévisions.

si je comprend bien je considère ma série comme étant non stationnaire de type TS et je la stationnarise le plus normalement c ça !!!

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#15 31-12-2010 14:00:22

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 418

Re: tests de racine unitaire

Non : elle est non stationnaire, et d'après ce que vous dites, de type TD (quadratique) + TS

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#16 14-01-2011 23:43:45

samsamo
membre extérieur
Date d'inscription: 22-05-2010
Messages: 32

Re: tests de racine unitaire

ok merci esa je vais essayer de me documenter sur ce prob parce que c'est  nouveau pour moi et je n'ai aucune idée comment le traité ,est ce par estimation de la tendance et la retrancher du modèle comme dans le cas se type TS !!!

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#17 31-10-2016 12:17:17

KONA
membre extérieur
Date d'inscription: 31-10-2016
Messages: 2

Re: tests de racine unitaire

je suis débutant sur Eviews7 et j' ai besoin de votre aide sur les tests ADF. comment déterminer p et comment déterminer le modèle qui minimise le critère d’information Akaike?
merci d'avance!

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