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#1 11-04-2010 17:25:25
- wolverine75
- membre extérieur
- Date d'inscription: 11-04-2010
- Messages: 1
aide pour un problème d'économétrie
Bonjour, je suis en cours d'économétrie et je dois rendre un projet en utilisant stata mais je ne l'ai jamais utilisé auparavant, quelqu'un pourrait-il m'aider à écrire le code pour cette question:
1.) Calculer l'estimateur d'inférence indirecte et l'erreur standard de theta=(a,b,sigma) dans un modèle de volatilité stochastique:
Yt = exp(Ht/2)*Ut
Ht = a + b*Ht-1 + sigma* Et
il y a une indication:
utiliser l'estimateur auxiliaire ln(Yt^2) = mu1 + mu2*ln(Yt-1^2) + mu3*Et
il y a un fichier fournit avec le sujet qu'il faut utiliser pour le problème.
il est disponible à l'adresse suivante: https://studies2.hec.fr/jahia/Jahia/czellarv/pid/4578
merci pour votre aide
Hors ligne
#2 15-04-2010 16:59:33
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: aide pour un problème d'économétrie
Je ne pourrai pas vous aider sous stata ne connaissant que très peu leur langage de programmation. Toutefois, en ce qui concerne les aspects théoriques avez-vous regardé le document disponible à cette adresse http://www.sfds.asso.fr/ressource.php?f … &i=388
Il s'agit d'un chapitre écrit par Alain Monfort sur l'inférence indirecte qui est particulièrement bien fait. Entre autre (mais tout est à lire si vous voulez comprendre cette technique), jetez tout particulièrement un oeil à la section 5 relative aux applications et notamment à la sous-section 5.1
Bon courage.
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#3 25-05-2010 21:36:00
- soufiane
- membre extérieur
- Date d'inscription: 25-05-2010
- Messages: 1
Re: aide pour un problème d'économétrie
svp j'ai pas comment repondre a un exercice si vs pouvez m'aidez :
la specification suivante indroduit les deux variables pour expliquer les ventes
Y=10,37Nbpv - 0,75 Prel + 81,87
les ecarts types estimés des estimations sont respectivement : 2,40 ; 0,37 ; 44,23
R² = 0,98 ; F = 189,48 ; DW= 2,34
analyser ces resultats sur le plan economique et statique
svp repondez moi sur mon email j'ai besoin d'une reponse
soufiane_gnt_perdu@hotmail.fr
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#4 26-05-2010 08:36:07
- esa_gc
- Moderator
- Date d'inscription: 21-02-2007
- Messages: 421
Re: aide pour un problème d'économétrie
Pas de problème : Je fais comme si vous aviez le Greene, Econometric Analysis, 5ième édition. Mais vous pourrez aisément adapter en fonction de votre manuel favori.
- Pour le Durbin-Watson, chapitre 12, section 12.7.3
- Pour le R2 : chapitre 3, section 3.5
- Pour le Fisher: chapitre 4, section 4.7, et éventuellement chapitre 6, section 6.3. Au passage, vous verrez aussi dans ces chapitres l'utilité de l'écart-type pour réaliser un test de student sur vos coefficients.
Bon courage
Dernière modification par esa_gc (26-05-2010 08:49:33)
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