Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

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#1 25-04-2007 14:24:02

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Macro : Klein & spady

D'abord les conditions initiales issues d'un logit :

Code:

%macro paramin(base=,depvar=,listvar=);

proc logistic data=&base;
    ods output ParameterEstimates=parametres;
        model &depvar = &listvar ;
run;

data param (keep = estimate);set parametres;run;

proc transpose data=param out=paramin;run;

data paramin (drop= _NAME_ _LABEL_); set paramin;run;

%mend;

%paramin(base=db.insample,depvar=incident,listvar=revenu duree montcred ancienn);

ensuite l'estimation semi-parametrique :

Code:

%macro klein_spady(base=,base2=,kernel=,listvar=,h=);

proc iml;

    use &base;
    read all var { &listvar } into x;
    use &base2;
    read all var _all_ into parmin;

                start loglik(theta) global(x);

                    nbrlin=nrow(x);
                    nbrcol=ncol(x);
                    ll=0;
                    m=j(nbrlin,3,0);

                            do i=1 to nbrlin;

                                    bidul=0;
                                    do k=1 to nbrcol-1;
                                    bidulk=theta[k+1]*x[i,k];
                                    bidul=bidul+bidulk;
                                    end;
                                    scorei=bidul+theta[1];


                            wn=0;
                            wd=0;

                            do j=1 to nbrlin;

                                    machin=0;
                                    do l=1 to nbrcol-1;
                                    machinl=theta[l+1]*x[j,l];
                                    machin=machin+machinl;
                                    end;
                                    scorej=machin+theta[1];

                            kervar=(scorej-scorei)/&h;

                    %if &kernel=normal %then %do;                    
                     kernelj=(1/sqrt(2*3.14))*exp(-0.5*(kervar)##2);
                    %end;

                    %if &kernel=epanechnicov %then %do;
                      if -1<=kervar<=1 then do;
                      kernelj=3/4*(1-kervar##2);
                      end;
                      else do;
                      kernelj=0;
                      end;
                     %end;

                    %if &kernel=triangulaire %then %do;
                     if -1<=kervar<=1 then do;
                      kernelj=1-abs(kervar);
                      end;
                     else do;
                      kernelj=0;
                      end;
                    %end;

                    %if &kernel=uniforme %then %do;
                    if -1<=kervar<=1 then do;
                      kernelj=0.5;
                      end;
                     else do;
                      kernelj=0;
                      end;
                    %end;

                            w1=kernelj*x[j,nbrcol];
                            wn=wn+w1;

                            wd=wd+kernelj;

                            end;

                            ri=wn/wd;
                            m[i,1]=ri;
                            m[i,2]=scorei;
                            m[i,3]=x[i,nbrcol];
                            lli=x[i,nbrcol]*log(ri)+(1-x[i,nbrcol])*log(1-ri);
                            ll=ll+lli;

                            end;

                create sortie FROM m ;
                append FROM m ;
                close sortie ;
                return(ll);
                finish loglik;

    options = {1,2};

    call nlpnra(rc,thetahat,"loglik",parmin,options);
    print," Résultats de l estimation par Maximum de Vraisemblance ";

quit;

%mend;

%klein_spady(base=db.insample,base2=paramin,kernel=epanechnicov,listvar=revenu duree montcred ancienn age incident,h=0.35);

Pour tracer la fonction de répartition estimée:

Code:

proc sort data=sortie; 
    by score;
run;


symbol i=none value=diamond height=0.75;
axis1 label=('Score' justify=right);
axis2 label=('Proba' justify=right);
proc gplot data=sortie;
    plot COL1*COL2 /vref=0.5 haxis=axis1 vaxis=axis2;
    title 'Fonction de répartition';
run;
quit;

CAUTION : Ce n'est pas encore corrigé ! donc je ne sais pas si tout est bon dans la macro ! je la poste pour ceux parmis vous qui luttent sur leurs memoires lol ( j'ai pas vos mail ). Pour la roc curve il y a les probas estimées dans la table 'sortie' COL1 ( soyez cool j'ai du taff !!!).

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#2 02-05-2007 18:25:38

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
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Re: Macro : Klein & spady

Petite correction :

l'instruction dans le module « loglik »

create sortie FROM m ;
append FROM m ;
close sortie ;

NE SERT A RIEN ! big_smile Désolé !

Faites plutôt un " RUN loglik(vos_parametres) ; " puis recréer la table sortie avec l'étape précédente, une fois que vous avez vos paramètres estimés bien sûr...

Ça marche comment Paypal hmm ???

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#3 03-05-2007 11:28:50

esa_sr
Administrator
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Messages: 5348
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Re: Macro : Klein & spady

faut avoir une carte bleue...

cordialement

SR

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#4 03-05-2007 21:54:16

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
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Re: Macro : Klein & spady

http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/prosterne.gifhttp://www.vaq.qc.ca/vaq/visa1.jpghttp://smileys.sur-la-toile.com/repository/Respect/respect1.gif

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#5 05-05-2007 11:16:28

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5348
Site web

Re: Macro : Klein & spady

LOL !

on apprend beaucoup de chose sur vous en regardant d'où viennent les images que vous intégrez à vos messages :

http://www.vaq.qc.ca/

voitures anciennes du quebec !

cordialement

SR

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#6 05-05-2007 14:15:04

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
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Re: Macro : Klein & spady

Et oui ! fan du PSG... Collectionneur de vielles bagnoles québécoises...ça fait pas mal de defaut tout ca!!
Je vais commencer à verifier les liens avant de poster mes images lol

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#7 07-05-2007 07:56:59

gang
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Lieu: Orleans
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Re: Macro : Klein & spady

alaa-eddine a écrit:

Et oui ! fan du PSG...

grrrrrrrrrrrrrrrr beurk
est ce une equipe ca!!!! le psg et oui paris n'est plus magique je dirai plutot paris c'est tragique!!!! vive l 'om
bon je me remets au boulot lol...

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#8 07-05-2007 12:45:37

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
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Re: Macro : Klein & spady

MAIS NON !!! Je ne suis pas fan du PSG !!!!! ni de l'OM d'ailleurs et encore moins de Lyon...lol et bien sûr loin d'être Collectionneur de voitures québécoises ! je ne suis pas encore à la retraite...

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#9 26-05-2007 23:22:16

alaa-eddine
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Re: Macro : Klein & spady

success story ! lol

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#10 19-02-2008 16:38:52

mak
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Re: Macro : Klein & spady

alaa-eddine a écrit:

Petite correction :

l'instruction dans le module « loglik »

create sortie FROM m ;
append FROM m ;
close sortie ;

NE SERT A RIEN ! big_smile Désolé !

Faites plutôt un " RUN loglik(vos_parametres) ; " puis recréer la table sortie avec l'étape précédente, une fois que vous avez vos paramètres estimés bien sûr...

Ça marche comment Paypal hmm ???

Salut,

Je viens de voir votre programme. Ce que vous écrivez ci-dessus me parait confus. Vous pouvez être un peu plus explicite svp?

Merci

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#11 19-02-2008 19:37:55

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: Macro : Klein & spady

En fait le but de l'instruction :

create sortie FROM m ;
append FROM m ;
close sortie ;

est de récupérer les r_chapeau, les x_beta et la variable expliquée.

Et donc pour aller plus vite (lorsque la taille de l'échantillon est importante), je propose dans un premier temps de faire tourner la macro sans cette instruction, pour estimer les paramètres.

Ensuite une fois que vous avez vos paramètres estimés vous refaite tourner la macro en mettant comme argument au module "loglik" ces paramètres estimés.

Voici les dernières ligne de la macro (imaginons que mes paramètres estimés sont : -0.347016 0.408833 -0.336351 -0.431585 0.015167 -0.346089 -0.014785 , donc 7 régresseurs dont la constante ):

...

                ri=wn/wd;

m[i,1]=ri;
m[i,2]=scorei;
m[i,3]=x[i,nbrcol];

                create sortie FROM m ;
                append FROM m ;
                close sortie ;

                finish loglik;

parametres_est={-0.347016 0.408833 -0.336351 -0.431585 0.015167 -0.346089 -0.014785};

RUN loglik(parametres_est) ; *au lieu du call nlpnra(rc,thetahat,"loglik",parmin,options);

quit;

%mend;

J'espère que c'est plus clair maintenant...

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#12 25-02-2008 06:13:29

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: Macro : Klein & spady

Il manque juste un "end;" : smile

...

                ri=wn/wd;

m[i,1]=ri;
m[i,2]=scorei;
m[i,3]=x[i,nbrcol];

end;

                create sortie FROM m ;
                append FROM m ;
                close sortie ;

                finish loglik;

parametres_est={-0.347016 0.408833 -0.336351 -0.431585 0.015167 -0.346089 -0.014785};

RUN loglik(parametres_est) ; *au lieu du call nlpnra(rc,thetahat,"loglik",parmin,options);

quit;

%mend;

C'est good ?

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#13 22-07-2008 10:36:53

mak
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2008
Messages: 7

Re: Macro : Klein & spady

alaa-eddine a écrit:

parametres_est={-0.347016 0.408833 -0.336351 -0.431585 0.015167 -0.346089 -0.014785};

RUN loglik(parametres_est) ; *au lieu du call nlpnra(rc,thetahat,"loglik",parmin,options);

quit;

%mend;

C'est good ?

Cher Alaa-eddine

1. si tu as 30 régresseurs, tu les réecris tous dans "parametres-est="?
2. as tu une idée du délai moyen de l'estimation (30000 observations)?

Merci bcp

Mak

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#14 29-07-2008 20:29:25

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: Macro : Klein & spady

Re tout le monde !!! smile

Salut Mak ! Désolé pour le retard !

Alors la solution est simple !

Il suffit de rajouter cette ligne de commande pour récupérer le vecteur des « beta chapeau » (après le « call nlpqn »), ce qui donne  :

call nlpnra(rc, betahat,"loglik",parmin,options);
call nlpfdd(f,g,hess,"loglik", betahat);

“betahat” sera le vecteur des 30 beta chapeau…

Ensuite tu les exporte de la proc iml :

create beta  FROM betahat;
append FROM betahat;
close beta  ;

il suffit maintenant de réimporter ces estimateur dans la 2ème proc iml :

use beta ;
    read all var _all_ into betac ;

Et hop ! :

RUN loglik(betac) ;

quit;

%mend;

Pour les 30000 c’est tendu ! pour 2 raisons :

Faut savoir que le module iml est super instable lorsqu’il s’agit de faire trop de calcul, surtout si t’as 30 régresseurs… lol.
Tu risque de rejeter H0 tout le temps.

Je ferais plutôt un tirage aléatoire de 1500 ou 2000 individus maxi, pour ton échantillon insample, puis un échantillon test et/ou validation.

Pas facile à utiliser cette macro… surtout qu'il y a moyen de l'améliorer !
Si j’avais le temps je la referais en data step… mais bon… tendu en ce moment !

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#15 08-09-2008 23:33:25

mak
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2008
Messages: 7

Re: Macro : Klein & spady

Salut Alaa-Eddine,

Merci c bcp plus clair. En effet pas facile cette macro. Je la teste et te tiens au courant. Au fait c quoi la 2ème proc IML. C celle qui correspond à un kernel non gaussien?

il faut écrire thetahat au lieu de betahat. Dans le prog, tu as:

proc IML;

    use &base;
    read all var { &listvar } into x;
    use &base2;
    read all var _all_ into parmin;

    start loglik(theta) global(x);
            nbrlin=nrow(x);
            nbrcol=ncol(x);
            ll=0;
            m=j(nbrlin,3,0);

        do i=1 to nbrlin;
        bidul=0;
        do k=1 to nbrcol-1;
                   bidulk=theta[k+1]*x[i,k];
                   bidul=bidul+bidulk;
                   end;
                   scorei=bidul+theta[1];....

Dernière modification par mak (09-09-2008 01:57:51)

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#16 09-09-2008 02:02:07

mak
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2008
Messages: 7

Re: Macro : Klein & spady

J'ai essayé de faire tourner ton prog et voilà le message du "log" de sas après les dernières modifications que tu as proposées. qu'en penses tu?

NOTE: IML Ready
NOTE: I/O required temporary file to be opened.
NOTE: Module LOGLIK defined.
NOTE: The data set WORK.SORTIE has 3496 observations and 3 variables.
ERROR: Execution error as noted previously. (rc=100)

operation : NLPNRA at line 751 column 1
operands  : *LIT1031, PARMIN, OPTIONS

*LIT1031      1 row       1 col     (character, size 6)

loglik
PARMIN      1 row      49 cols    (numeric)

OPTIONS      2 rows      1 col     (numeric)

         1
         2

statement : CALL at line 751 column 1
ERROR: (execution) Matrix has not been set to a value.

operation : NLPFDD at line 751 column 1
operands  : *LIT1032, THETAHAT

*LIT1032      1 row       1 col     (character, size 6)

loglik

THETAHAT      0 row       0 col     (type ?, size 0)


statement : CALL at line 751 column 1
ERROR: Matrix THETAHAT has not been set to a value.

statement : CREATE at line 751 column 1
ERROR: No data set is currently open for output.

statement : APPEND at line 751 column 1
NOTE: Cannot close WORK.BETA; it is not open.

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#17 09-09-2008 02:37:43

mak
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2008
Messages: 7

Re: Macro : Klein & spady

Bon, j'arrête de te saouler mais pourrais-tu une fois pour toute réecrire ton prog? je l'ai modifié pas mal de fois au point où je ne c plus ce qui ne va pas. Merci bcp m'sieur.

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#18 09-09-2008 13:24:59

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: Macro : Klein & spady

ahhhh si j'avais le temps...

je ne te promet rien, car j'ai des semaines ultra chargées, mais je vais essayer !

juste une question : pourquoi du semi-paramétrique ? ça se trouve, un simple logit fait mieux... surtout si la macro ne fonctionne pas de manière optimale

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#19 09-09-2008 16:21:28

mak
membre extérieur
Date d'inscription: 19-02-2008
Messages: 7

Re: Macro : Klein & spady

Double soucis des modèles dynamiques à la Heckman: 1. Conditions initiales et par csq modèle en équilibre douteux. 2. présence de corrélations. En panel, si T est grand (cf Hsiao, 1986, 2003) ces 2 points disparaissent (presque). G un T petit d'où solution modèle semi-paramétrique (cf Vella, Wooldridge). J'espère avoir répondu à ta question et merci pour on aide.

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#20 13-04-2009 23:19:00

boualdjasonia
Member
Date d'inscription: 03-12-2008
Messages: 47

Re: Macro : Klein & spady

SOS MACRO ALLAHEDHINE,ON COMPTE SUR TOI...la macro marche pas mak a raison ,ça me file le meme sms..

Dernière modification par boualdjasonia (13-04-2009 23:19:32)

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#21 14-04-2009 12:18:06

alaa-eddine
Member
Date d'inscription: 07-03-2007
Messages: 398

Re: Macro : Klein & spady

J’ai plus SAS à la maison (licence sas academic expirée)... faut que j'ai le temps de me replonger dedans au bureau ce qui est loin d’être gagné, i'll do my best !

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