Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

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Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... est ici :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/

#1 21-02-2007 15:05:59

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
Site web

IMPORTANT : à lire avant toute question

Vous avez une question relative au master ESA ?
Il est bien possible que le site du master ESA réponde à votre question :
http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/
merci de le consulter avant de poser votre question !
cordialement
SR

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#2 08-01-2009 20:24:22

ibou198
membre extérieur
Date d'inscription: 08-01-2009
Messages: 1

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

bonjour
je suis étudiant en M2 Methodes statistiques et économétriques au CREFDES à l'université de Dakar au Senegal. j'aimerai savoir si je peux trouver des logiciel concernant ce master. je vous remercie d'avance.
Ibrahima

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#3 08-01-2009 22:37:51

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
Site web

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

des logiciels ?

pouvez-vous préciser ce que vous entendez par logiciel concernant notre master ?

cordialement

SR

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#4 12-03-2009 12:38:12

donoeg
Member
Date d'inscription: 12-03-2009
Messages: 45

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

La date limite pour les dossiers de validation des acquis est le 15 avril mais jusque là on n'a pas la possibilité de disposer du dossier afin de le renvoyer a tant. Que faire? Merci


"Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as a success." Dr. Joyce Brothers

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#5 12-03-2009 17:37:13

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
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Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

rester vigilant... j'ai contacté nos services centraux hier à ce sujet. Les dossiers ne vont pas tarder à être mis en ligne.

Jusque là, patience !

cordialement

SR

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#6 20-09-2010 08:16:13

paraole
membre extérieur
Date d'inscription: 20-09-2010
Messages: 1

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

salut,
je suis titulaire d'un Diplome d'Ingénieur des Travaux Statistqiues (ITS, Bac+3) au Bénin. j'ai envie de faire le master ESA. je sais ke ce n'est plus possible pour moi de suivre les cours durant la rentrée ki a certes deja commencé mais je voudrais savoir les démarches a entreperndre pour ne pas rater l'année prochaine.je réside actuellement au Bénin et compte beaucoup sur vous pour m'aider à atteindre mon objectif. Entre autres, je voudrais savoir combien coûte les deux années de formations afin de bien me préparer financièrement.
selon vous, kan commencera la rentrée prochaine (2011-2012) et quels conseils me donnez vous pour ne pas la rater.
merci d'avance

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#7 20-09-2010 08:32:58

Katia
Member
Lieu: New York
Date d'inscription: 07-10-2008
Messages: 495

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

Bonjour paraole,
je pense que ce post répond à la plupart de tes questions:
http://master-esa.com/viewtopic.php?id=31

Pour la rentrée 2011-2012, le calendrier n'est bien sur pas encore sorti, mais la rentrée pour les M1 est aux alentours du 7-10 septembre, la formation commence par une semaine de cours sur SAS.
N'hésite pas si tu as d'autres questions.

a+

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#8 06-02-2011 23:56:09

ben33
Invité

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

Bonjour je suis actuellement etudiant en licence3 sces econmiques à Toulon et ma note en econmetrie au premier semestre est de 16/20 et je voudrais savoir mes vraies chances d integrer ce master.Par ailleurs je suis titulaire d une licence en gestion des entreprise à l université de Dakar au Senegal ma note en econometrie etait de 12/20.Merci de vouloir repondre car je tiens à faire ce master.En effet je cherchais un master en econometrie et une ancienne du master esa me l a conseillé et vu le contenu de votre master je suis interessé.
Merci d avance.

 

#9 06-06-2012 19:09:13

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

Bonjour,
j'ai souci, j'aimerais comprendre, je fais une régression avec des variables explicatives qui sont qualitatives, binaire, en classe et quantitative. la variable expliquée est quantitative. le R² est de 0,31, le R² ajusté est de 0,05, le test bilatéral de student ne permet pas de rejeté H0 au seuil de 5 %, ce qui veut dire que mes variables explicatives n'ont pas d'impact sur la variable expliquée, excepté la constante et une variable, pourtant de façon intuitive c'est le contraire. j'ai de l'hétéroscédasticité, j'ai fait un test de robustesse qui ne change rien, j'ai transformé les variables explicatives au carré, mais rien ne change. je réalise cela dans stata avec 50 observations.
je ne comprend pas, que dois-je faire d'autre pour trouver la solution?

merci pour toutes suggestion

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#10 06-06-2012 21:27:49

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
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Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

et bien avec N=50, R²=0.31 et Rbar²=0.05, vous avez 13 ou 14 explicatives... ce qui est un peu beaucoup (surtout avec 50 observations) - la chute de votre rbar² indique que la plupart de vos explicatives ne servent à rien...

un test de student ne peut pas vous conduire à une telle conclusion, mais un test de Fisher pourrait le faire...

variables explicatives en classe ? expliquez moi cela
variables explicatives qualitatives ? puisque vous avez aussi des binaires, je m'inquiète... seriez-vous en train, par exemple, d'expliquer un QI en fonction d'une variable cheveux qui vaut 1, 2,3 4... en fonction de la couleur des cheveux de l'individu ?
hétéroscédasticité : vous êtes sur de la série temp ou sur de la coupe instantanée ?

que de questions...

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#11 07-06-2012 09:15:06

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

Bonjour esa_sr,
en fait j'ai 7 variables explicatives, les variables en classe sont les tranches de revenu (0 à300 = 1; 300 à 600 = 2................12) mais ce sont les chiffres (1;2;.....) que j'ai encodé. bon voiçi les variable dans l'ensemble.
y = montant versé (qui varie de 10 à 300 et est assez hétérogène)

x1 = age . x2 = maritale (valeur 0 ou 1) . x3 = personne à charge . x4 = niveau étude (repris en nombre 1, 2, 3, ....7) . x5 = sexe (valeur 0 ou 1) . x6 = revenu (comme ci dessus) x7 = revenu du conjoint (repris en classe comme revenu ci dessus).

je pense avoir de la coupe instantanée.

merci d'avance

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#12 07-06-2012 10:48:05

mohamed.lanjri
Member
Date d'inscription: 09-09-2011
Messages: 27

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

la régression est bien simple : voila l'une des manières pour y parvenir : L'utilisation de variables binaires .
Y= A1  +  A2*X1 + A3*X21t + ...
j'ai donné l'exemple de la variable qualitative X2 , je vais prendre comme référence la situation Marié
donc X21t =1 si l'individu est célibataire et 0 s'il est marié   .Le coefficient attaché à la variables binaire (a3) mesurent l'impact de l'effet
saisonnier sur la relation entre la variable dépendante et la variable explicative par rapport à la situation de référence .
Pour les autres variables qualitatives ayant plus de deux modalités , le raisonnement sera le même .Par exemple pour la variable qualitative X4 , on aura 6 coefficients (A5-A10)  et 6 variables binaires .
Bon travail !

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#13 07-06-2012 12:44:50

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
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Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

les variables en classe sont les tranches de revenu (0 à300 = 1; 300 à 600 = 2................12) mais ce sont les chiffres (1;2;.....) que j'ai encodé

vous voulez dire que vous aviez une variable continue et que vous l'avez transformée en 1 2... 12 ?
quand on discrétise une continue, on perd généralement de l'information...

ensuite, une variable discrétisée (quelque fois, on n'a pas le choix...) qui n'est pas ensuite transformée en indicatrices, là aussi je m'interroge...

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#14 07-06-2012 13:44:54

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

oui en fait j'ai transformé en 1 la classe 0 à 300, en 2 la classe 300 à 600 et ainsi de suite.

je ne comprend pas ce que vous voulez dire par transformé en indicatrice!!

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#15 09-06-2012 14:43:51

esa_sr
Administrator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 5346
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Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

reprenons :

1- est ce qu'au départ vous disposiez d'une variable continue
2- si vous ne disposez que de classes, celles-ci ont-elles une même amplitude ?

si vous disposez d'une variable continue, la construction de classes n'a aucun intérêt : utilisez cette variable continue comme variable explicative.

Si vous n'avez que des classes, à la limite, si les classes sont toutes de mêmes amplitudes, on doit pouvoir utiliser la variable telle quelle... mais vous auriez sûrement à transformer votre variable en une série d'indicatrices : V1 =1 si [0;300] et 0 sinon, V2=1 si [300;600] et 0 sinon etc.

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#16 11-06-2012 14:02:29

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

la variable est en classe et on la même amplitude, je n'ai pas de variable continue.

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#17 21-06-2012 21:56:47

fodero
membre extérieur
Date d'inscription: 06-06-2012
Messages: 7

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

ouf, j'ai trouver une solution, en fait j'ai effectué la régression avec l'ensemble des variables, ensuite j'élimine la variable la moins significative, celle dont la p - valeur est la plus élevée, je refais à nouveau la régression et j'élimine la variable la moins significative (celle qui la p - valeur la plus élevée), je reprend la même procédure jusqu'à l'obtention de variable significative..;

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#18 29-08-2017 09:39:22

dagulin
membre extérieur
Date d'inscription: 29-08-2017
Messages: 2

Re: IMPORTANT : à lire avant toute question

bonjour, j'aimerai savoir la procedure pratique sur Stata pour tenir compte des variables "qui ne varient pas avec le temps" dans l'estimation d'un modele de panel avec effet fixe.puis je recevoir les documents pouvant m'eclairer? Merci d'avance

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