Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

Vous n'êtes pas identifié.

Annonce

Vous êtes sur le forum du master ESA !

Le site du master ESA - description de la formation, notes de cours, contacts... est ici :

http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/

#1 19-10-2017 11:46:41

Fimata
membre extérieur
Date d'inscription: 19-10-2017
Messages: 2

Avis sur les modèles de séries temporelles multivariés VAR VECM ECM

Bonjour tout le monde,

Je suis étudiante en management et je travaille actuellement sur un sujet en économie portant sur la croissance économique. J'ai identifié les variables dépendantes et indépendantes à étudier dans mon étude et aux quelles je dois appliqué un modèle économétrique.

Pour les cas qui ont déjà été traité je trouve que la plupart ont utilisé les modèles de séries temporelles multivariées ou d'autres.

- Sur un article ils avaient utilisés "time series techniques", via le modèle de co-integration avec ECM;
- Sur un autre ils ont utilisé la méthode économétrique de "Unit-root", co-integration et Granger causality dans un cadre VECM;
- Sur un autre article ils avaient utilisé Arch and Garch...etc
- Sur un autre ils ont utilisé "a neoclassical production function"...etc

Comme je ne suis pas de formation "économétrique", j'aimerai savoir comment on fait pour choisir le modèle exact pour notre étude ? Et sur la base de quoi on fait notre choix ? Tous les modèles que je viens de citer ont été utilisés pour étudier la croissance économique. Et ont utilisé des modèles différents et des méthodes différentes. Je dois choisir un modèle, mais je ne sais lequel. Si vous avez des conseils à me donner je vous serai vraiment reconnaissante.

Bien à vous...

Hors ligne

 

#2 30-10-2017 00:10:44

Clairant
membre extérieur
Date d'inscription: 30-07-2015
Messages: 23

Re: Avis sur les modèles de séries temporelles multivariés VAR VECM ECM

Bonjour Fimata,
Oui, c'est bien que tu aies fais une revue méthodologique partielle. Alors, le choix de la modélisation VAR VECM ET ECM dépendra des tests de racine unitaire et de cointégration. Donc, je te recommande de chercher le livre d'économétrie de Bourbonnais qui est simple pour une gestionnaire comme toi. Sinon, si tu es bien en Anglais je peux te recommander Hamilton time series. Tu as les logiciels sur lesquels tu peux estimer tous ces modèles déjà.

Courage.

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson