Le forum du Master ESA économétrie et statistique appliquée - Université d'Orléans

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#1 31-10-2016 12:02:46

BHJ
membre extérieur
Date d'inscription: 31-10-2016
Messages: 1

J'ai besoin d'aide

Bonjour,
je prepare mon theme de master en monnaie, et mon theme me pose un probleme au niveau du model en effet, je ne comprends pas comment calculé la volatilité des differentes variables. sachant que mon etude porte sur 13 ans .
ci dessus le test originel du model il s'agit du model de saxegaard sur la surliquidité dans la CEAMAC

VOLY, VOLPS, VOLGOV et VOLCD correspondent respectivement à la volatilité de l’écart tendanciel de la production, des dépôts du secteur privé, des dépôts du gouvernement, et du ratio de l’ensemble des  actifs liquides sur l’ensemble des dépôts. Y23 est l’écart tendanciel de la production  rD représente le taux directeur appliqué dans la zone. La volatilité des différentes variables est saisie par le coefficient de variation qui est égal à l’écart-type de la variable spécifiée divisée par sa moyenne pour deux périodes retardées et deux périodes avancées, centrées sur la période contemporaine. Deux techniques ont été utilisées pour calculer la production tendancielle : les valeurs prédites de la régression de Y sur le temps, et le filtre de Hodrick-Prescott.

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#2 31-10-2016 12:07:39

KONA
membre extérieur
Date d'inscription: 31-10-2016
Messages: 2

Re: J'ai besoin d'aide

je suis débutant sur Eviews7 et j' ai besoin de votre aide sur les tests ADF. comment déterminer p et comment déterminer le modèle qui minimise le critère d’information Akaike?
merci d'avance!

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#3 23-04-2017 08:20:55

Emilie La fleur
membre extérieur
Date d'inscription: 23-04-2017
Messages: 2

Re: J'ai besoin d'aide

Bonjour
S'il vous plait j'aimerais bien savoir quelle différence existe-t-il exactement entre un modéle de type vecteur autoregressive (VAR model)  et un modèle de type vecteur autoregressive structurelle (Structural VAR model) ??

Merci bcp

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#4 23-04-2017 15:12:09

Ashley
New member
Date d'inscription: 04-09-2016
Messages: 9

Re: J'ai besoin d'aide

Une différence est qu'un modèle VAR ne va avoir dans son expression que des variables retardées d'elle-même mais aussi d'autres variables. Toutes les variables définissant une variable Y(t) iront du temps t-1 jusqu'à t-p, où p est l'ordre du VAR. Tandis que pour un VAR structurel on introduit des variables contemporaines (donc au temps t) dans les équations.

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