Bonjour tout le monde,
est ce que, vous avez le temps pour m'aidez, afin que je puisse implémenter un modèle stochastique sous sas.

Il s'agit, d'un modèle qu'on utilise pour modéliser la dynamique des cours d'actions, ce modèle est connu sous le nom du modèle de HESTON,
le principe de ce modèle est le suivant, c'est un modèle qui considère que le cours d'une action ou d'un indice boursier, suit un mouvement brownien géométrique, sauf qu'il rejete le fait qu ela variance est determinstre , l'apport de ce modèle donc est qu'il modélise le cours d'une action par un mouvement brownien géometrque et il modélise en meme temps sa variance par un processus stochastique connu en finance stochastique sous le nom du modèle de cox inguesol ross, et en mathématique statistique sous le nom du processus de Feller. Un coeffecient de correlation rho, entre les deux processus, doit etre etimer pour refleter la relation du cours et de sa volatilité.

si vous pensez que je m'explique mal , vpous pouvez voir le document de base que j'utilise pour établir le programme sas.

www2.physics.umd.edu/~yakovenk/papers/QuantFinance-2-443-2002.pdf 


ma question porte les procédure sas que je dois utliser pour tenir compte du mouvement brownien géométrique et en meme temps le processus de la variance et la corrélation entre les deux processus

merci infiniment