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#1 21-12-2015 11:34:10

elo41
membre extérieur
Date d'inscription: 27-09-2014
Messages: 12

Test Dickey Fuller

Bonjour,

Je dois effectuer un test de DF sur une série , pour trouver l'ordre d'intégration .
Je voulais savoir quand je veux calculer la statistique de test .
On a la formule T(ro chapeau -1) . pardon je n'ai pas trouvé le symbole...
Je voulais savoir le T c'est la période ?
J'ai des données mensuelles de 1994M01 et 2006M07

Quel est le T ici ? On doit faire la différence des deux années?
Quand je prend les exemples du cours , ça ne fonctionne pas avec cette méthode , c'est que ce n'est pas la bonne .

Merci .

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#2 11-01-2016 10:17:47

zakelo
membre extérieur
Date d'inscription: 03-10-2014
Messages: 17

Re: Test Dickey Fuller

Si le T que tu cherche à trouver c'est la période, tu doit prendre en considération la mensualité (2006M07 - 1994M01) de tes données et non pas la différence annuelle entre ( 2006 - 1994 )

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