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#1 04-10-2015 12:52:45

Samuelson
membre extérieur
Date d'inscription: 28-07-2015
Messages: 17

Méthode des moindres carrées généralisées

Bonjour, lors de mon étude, j'ai rencontré un problème d'hétéroscédasticité des erreurs, et pour le corriger, j'ai trouvé que je dois utiliser la méthode des moindres carrées généralisées, et pour cela je dois faire une transformation. Or, le modèle que je travaille sur est déjà en log :
log(pib) = c+ c1*log(g) + c2*log(t) . et en eviews, j'ai choisi comme "link function" identité, mais j'ai obtenu les mêmes estimateurs que ceux de la méthode des moindres carrées ordinaires, et je sais pas si c juste ou pas.
Cordialement

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#2 19-10-2015 19:34:48

Benoît01
membre extérieur
Date d'inscription: 31-07-2012
Messages: 4

Re: Méthode des moindres carrées généralisées

La transformation logarithmique permet déjà de réduire l'hétéroscédasticité. Quel test avez vous utilisez pour l'hétéroscédasticité ?

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