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#1 30-08-2015 07:04:27

CHRISTIAN
membre extérieur
Date d'inscription: 05-12-2012
Messages: 33

Unicité du seuil trouvé par le PSTR pour un échantillon hétérogène

Bonjour

j'estime un PSTR et j'ai un véritable soucis. jusqu'à présent je ne parvient pas à comprendre pourquoi  le seuil que l'on trouve, est un seuil qui s'applique  à tous les pays. j'aimerais vivement savoir qu'elle est l'enseignement véritable d'un seuil qui s'applique à toutes les économies  lorsque l'on sait qu'il peut arriver que ces pays soient fortement différents l'un de l'autre d'un point de vue économique.

Merci

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#2 03-09-2015 21:50:47

zakelo
membre extérieur
Date d'inscription: 03-10-2014
Messages: 17

Re: Unicité du seuil trouvé par le PSTR pour un échantillon hétérogène

Bonsoir tout le monde

Si j'ai bien compris votre question Mr. Christian,

A titre d'exemple, avec les séries temporelle, on mobilise les modelés (TAR, STAR, SETAR..) pour déterminer, le seuil à partir duquel une variable exogène affecte positivement ou négativement une variable endogène....
Si on intègre la dimension individuel (pays, société ...), on se retrouve avec les données de Panel, les modèles à changement de régime avec données de panel, nous permettrons d'étudier les même problématique mais, pour un groupe de pays par exemple les pays de l'OCDE.... il faut bien comprendre son sujet pour mobilisé l'outil économétrique approprié pour répondre à la problématique.

En plus, concernant le problème hétérogénéité des données, normalement lorsque on utilise les données de panel, la première chose à faire c'est l'étude de homogénéité des données pour voir est ce qu'on va utilisé un modèle à effet fixe ou bien un modèle à effet aléatoire.... personnellement, on lisant un article sur la modélisation PSTR  ''Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference'', l'auteur ne prend pas en considération de hétérogénéité des données, par contre il applique directement un modèle PSTR sur les données brutes. Alors comment on peut accepter des résultats pareilles si on prend pas en considération hétérogénéité des données ??? 

Merci

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