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#1 04-02-2009 08:39:58

toto
membre extérieur
Date d'inscription: 19-07-2008
Messages: 7

series non stationnaires et panel

bonjour,

j'ai un modèle en panel : 14 pays et une cinquantaine d'annéees. Mon modèle a une varaible expliquée et deux variables explicatives plus des effets fixes pour les pays. J'aimerai savoir si il est impératif de prendre en compte la stationarité/non stationarité des séries. Si je ne prend pas en compte le fait que par exemple une varaible explicative, ou les deux est non stationnaire est-ce que ça pose un réel problème ? Aprés correction de mon modèle par un ar(1) j'arrive à des valeurs de Durbin-Watson convenable, ce qui me semble être un signe de regression non fallacieuse ?


En fait je me demande si cette question n'est pas stupide quand je dis que je corrige avec un ar(1), ça veut dire que je met sans bien comprendre l'option correction ar(1) sous stata. En essayant de comprendre ce que j'ai fait, j'ai compris ceci : j'ai estimé mon modèle en différenciant les varaibles donc j'ai aussi du régler le problème de séries non stationnaires.

Pourriez-vous me dire si j'ai compris ou si je suis complètement à côté de la plaque ?

merci de votre aide

Ghislain

ps: j'ai réussi à poster !!

Dernière modification par toto (08-02-2009 16:54:00)

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#2 11-02-2009 11:16:55

christophe.rault
membre extérieur
Date d'inscription: 21-10-2008
Messages: 1

Re: series non stationnaires et panel

Bonjour,

De la même manière qu’il est maintenant usuel de modéliser des variables non-stationnaires en séries temporelles à l’aide des méthodes de cointégration, il est également nécessaire de procéder de la sorte lorsque l’on travaille sur des variables non-stationnaires en panel.

Aussi, je préconise que vous testiez la non-stationnarité possible de vos 3 séries à l’aide des tests de racines unitaire standard en panel et qu’ensuite si elles s’avèrent toutes présenter une racine unitaire que vous testiez l’existence de relation de cointégration entre elles à l’aide de la méthode de Pedroni (2004) par exemple.

Tout cela peut se faire facilement avec la version 6.0 d’Eviews.

Christophe Rault

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#3 12-02-2009 15:14:03

toto
membre extérieur
Date d'inscription: 19-07-2008
Messages: 7

Re: series non stationnaires et panel

la variable expliquée n'est pas de racine unitaire pour tous les pays (test de pesaran 2003) par les deux explicatives oui. Si la variable à expliquer n'a pas de racine unitaire je ne peux pas faire de cointégration non ?

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#4 12-02-2009 17:08:36

esa_gc
Moderator
Date d'inscription: 21-02-2007
Messages: 418

Re: series non stationnaires et panel

Dans ce cas vous risquez de vous trouver dans un cas de "unbalanced regression", avec des ordres d'intégration différents dans les variables à gauche et à droite du signe =. Si donc votre expliquée est I(0), alors il faut que de l'autre côté vous soyez aussi I(0). Si vos deux explicatives sont I(1), l'espoir est qu'elles soient cointégrées et que cette combinaison stationnaire soit en fait l'explicative. Sinon la plim des coefficients de chaque explicative est nécessairement zéro. Donc vous avez bien une recherche de rang de cointégration à faire. Plus précisément, si on note y, x1 et x2 vos 3 variables alors avec une approche à la Johansen,  il vous faut vérifier que vous avez une base de l'espace de cointégration avec (b1,0,0) et (0,b2,b3).

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#5 14-02-2009 10:21:31

toto
membre extérieur
Date d'inscription: 19-07-2008
Messages: 7

Re: series non stationnaires et panel

Lorsque que je fais l'estimation en corrigeant l'autocorrelation des erreurs et heteroscédasticité, je trouve que X1 est fortement significative alors que X2 n'est pas significative, est-ce je dois jeter ces significativité à la poubelle sans plus de considération ?

merci de votre aide.

Ghislain

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