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#1 08-12-2013 16:54:30
- chokri terzi
- membre extérieur
- Date d'inscription: 08-12-2013
- Messages: 1
test d’homogénéité (données de panel)
bonsoir
je suis un étudiant en DEA à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis
je viens le présent message vous demander de bien vouloir me donner la commande sur stata relative au test d'égalité des coefficients : βi = β sachant que le test relatif à l'égalité des constantes αi=α a donnée le rejet de cette hypothèse càd tous les effets fixes individuels ne sont pas égaux à une même constante donc il existe une hétérogénéité individuelle.
merci d'avance (chokri terzi)
Hors ligne
#2 07-04-2014 12:18:19
- bonséjour
- membre extérieur
- Date d'inscription: 03-04-2014
- Messages: 1
Re: test d’homogénéité (données de panel)
Bonjour!
J'ai aussi besoin. Merci
Hors ligne
#4 08-04-2014 10:49:25
- mhedibali
- membre extérieur
- Date d'inscription: 30-03-2014
- Messages: 2
Re: test d’homogénéité (données de panel)
si j'ai bien compris tu cherche à faire le test d'homogénité sur stata..voila le programme mais remplacer T, K et N par les nombres de ton modèle puis les variables par celles de ton modèle:
/****test de poolabilite ou d'homogeneité****
* Calcul de SCR1 non contraint: Estimation équation par équation
set more off
local SCR1=0
scalar N=42
scalar T=12
scalar K=8
forvalues i=1/42 {
qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij if individu==`i'
local SCR1=`SCR1'+e(rss)
}
di `SCR1'
* Calcul de SCR1C contraint: Estimation sur le modèle empilé
qui reg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij
local SCR1C=e(rss)
di `SCR1C'
*Calcul de la statistique de Fisher F1 N=42 T=12 K=8
local F1=((`SCR1C'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*(K+1))
*La P_value de F1
di "dof1 = " (N-1)*(K+1) " dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF1=Ftail((K+1)*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F1')
* Calcul de SCR1CP: estimation du modèle à effets individuels
xtreg lnxijt lnpibit lnpibjt lnpopit lnpopjt lndistwcesij iccijt frontij,fe
local SCR1CP=e(rss)
di `SCR1CP'
*Calcul de la statistique de Fisher F2
local F2=((`SCR1CP'-`SCR1')*(N*T-N*(K+1)))/(`SCR1'*(N-1)*K)
*La P_value de F2
di "dof1 = " K*(N-1) " dof2 = " (N*T-N*(K+1))
local PVF2=Ftail(K*(N-1),(N*T-N*(K+1)),`F2')
*Calcul de la statistique de Fisher F3
local F3=(`SCR1C'-`SCR1CP')*(N*(T-1)-K)/(`SCR1CP'*(N-1))
*La P_value de F3
di "dof1 = " (N-1) " dof2 = " (N*(T-1)-K)
local PVF3=Ftail((N-1),(N*(T-1)-K),`F3')
*Affichage des résultats
di in y " SCR1 = " in gr `SCR1'
di in y " SCR1C = " in gr `SCR1C'
di in y " SCR1CP = " in gr `SCR1CP'
di in y "F1 = " in gr `F1'
di in y "F2 = " in gr `F2'
di in y "F3 = " in gr `F3'
di in y "PvalF1 = " in gr `PVF1'
di in y "PvalF2 = " in gr `PVF2'
di in y "PvalF3 = " in gr `PVF3'
****pour l'interprétation des p-value obtenu voir cours Hurlin, chap1.
assure toi que ta période T est supérieur au nombre de variables K.
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