Bonjour bonjour ,
je viens recourir a votre expertise. Je suis confronté a un vrai noeud gorgien! J'exploite l'approche cointégrée - ARDL de Pesaran pour estimer un modèle.
Mon modèle explique le prix local d'un produit agricole par le prix international du mm produit.
Il se fait que comme je m'y attendais je n'ai pas de probleme pour les tests d'autocorrelation des erreurs (le modèle ARDL récupérant l'eventuelle erreur du fit des retards incorporés)...  Mais par contre les résidus du modèle dynamique sont hétéroscédastiques, ce qui n'arrange pas mes affaires. J'ai déja essayé la transformation log, mais je ne trouve rien. Si vous avez des idées, si par exemple des articles mentionnenet que l'hétéroscédasticité dans ce cas n'influe pas, ou si vous avez des idées d'approches, je les prend tout de suite! Merci!!!!!